Paul Merriman Ultimate Portfolio استراتژی خرید و نگهدارنده: تخصیص و بازده ETF

نمونه کارها استراتژی خرید و نگهدارنده Paul Merriman Ultimate یک سبد ریسک بسیار بالا است و می تواند با 10 ETF اجرا شود.

این 100 ٪ در بازار سهام قرار دارد.

در 30 سال گذشته ، Paul Merriman Ultimate Buy and Hold Portfolio استراتژی بازده سالانه 8. 33 ٪ با انحراف استاندارد 15. 58 ٪ به دست آورد.

تخصیص دارایی و ETF

Paul Merriman Ultimate Portfolio استراتژی خرید و نگهدارنده دارای تخصیص دارایی زیر است:

100 ٪ سهام 0 ٪ درآمد ثابت 0 ٪ کالاها

نمونه کارها استراتژی خرید و نگهدارنده Paul Merriman Ultimate را می توان با ETF های زیر اجرا کرد:

بیشتر اوراق بهادار تنبل از مؤلفه های مشترک (کلاس های دارایی) ساخته شده است ، بسیار ساده و به خوبی تعریف شده است. برای نمای کامل تر ، رایج ترین ETF هایی را که می توانید برای ساخت نمونه کارها خود استفاده کنید ، پیدا کنید.

نمونه کارها و ETF از 31 مارس 2023 باز می گردد

Paul Merriman Ultimate Portfolio استراتژی خرید و نگه داشتن بازده زیر را تضمین می کند.

• بدون پرداخت هزینه و یا مالیات سود سرمایه
• تعادل مجدد مؤلفه ها در ابتدای هر سال (در هر 1 ژانویه). چگونه بازده ها با استراتژی های مختلف تعادل تغییر می کنند؟
• سرمایه گذاری مجدد سود سهام

Paul Merriman Ultimate خرید و نگه داشتن نمونه کارها استراتژی بازده های تلفیقی از 31 مارس 2023 بروزرسانی زنده: 13 آوریل 2023 اجراهای زنده برای دیدن همه داده ها به سمت چپ بکشید CHG (٪) برگشت (٪) بازده (٪) از 31 مارس 2023 بازده بیش از 1 سال سالانه |منبع داده موجود: از ژانویه 1976 (*) زمان شرقی (ET - آمریکا/نیویورک)

تورم ایالات متحده تا مارس 2023 به روز شده است. تورم فعلی (سالانه) 1Y است: 4. 98 ٪ ، 5y: 3. 88 ٪ ، 10y: 2. 63 ٪ ، 30y: 2. 51 ٪

بروزرسانی زنده: بازارهای جهانی و فهرست ها

معیارهای نمونه کارها از 31 مارس 2023

معیارهای Paul Merriman Ultimate Portfolio استراتژی خرید و نگهدارنده ، به روز شده از 31 مارس 2023.

• بدون پرداخت هزینه و یا مالیات سود سرمایه
• تعادل مجدد مؤلفه ها در ابتدای هر سال (در هر 1 ژانویه). چگونه بازده ها با استراتژی های مختلف تعادل تغییر می کنند؟
• سرمایه گذاری مجدد سود سهام

Paul Merriman Ultimate Buy and Hold Strategy معیارهای نمونه کارها منبع داده: 1 ژانویه 1976 - 31 مارس 2023 (~47 سال) برای دیدن همه داده ها به سمت چپ بکشید اصطلاحات و تعاریف

• بازگشت سالانه نمونه کارها: این میانگین بازپرداخت هندسی سالانه نمونه کارها است
• انحراف استاندارد: این یک اندازه گیری از پراکندگی بازده در اطراف میانگین است
• نسبت شارپ: این یک اندازه گیری از عملکرد تنظیم ریسک از نمونه کارها است. این با تقسیم بازده اضافی نمونه کارها بر نرخ عاری از ریسک توسط انحراف استاندارد نمونه کارها محاسبه می شود. نرخ عاری از ریسک در اینجا در نظر گرفته شده ، بازده 1-3 MTH T-Bill است.
• نسبت Sortino: یکی دیگر از معیارهای تنظیم ریسک شده از نمونه کارها. این یک تغییر نسبت شارپ است (همان فرمول اما مخرج انحراف استاندارد نزولی نمونه کارها است).
• حداکثر کشش: یک کاهش به کاهش مقدار از مقدار اوج نسبی به یک فرورفتگی نسبی اشاره دارد. حداکثر کاهش حداکثر ضرر مشاهده شده از اوج به یک فرورفتگی یک نمونه کارها قبل از رسیدن به اوج جدید است.
• Rolling Retus: بازده در یک بازه زمانی (بهترین ، بدترین ، ٪ بازده مثبت).
• pos./neg. ماه ها: تعداد ماه های دارای بازده مثبت/منفی.
• نرخ عقب نشینی ایمن (SWR): این درصد از تراز اصلی نمونه کارها است که می تواند در پایان هر سال با تعدیل تورم خارج شود ، بدون اینکه نمونه کارها از پول خارج شود (مبلغ دلار برداشت).
• نرخ برداشت دائمی (PWR): این درصد از تراز نمونه کارها است که می تواند در پایان هر سال پس گرفته شود ، ضمن حفظ توازن تعدیل شده در تورم (درصد برداشت).

همبستگی مؤلفه های نمونه کارها

اندازه گیری همبستگی تا چه حدی بازده این دو دارایی در رابطه با یکدیگر حرکت می کند.

ضریب همبستگی یک مقدار عددی بی ن-1 و 1 است.

اگر یک متغیر با یک مقدار مشخص بالا برود ، ضریب همبستگی نشان می دهد که متغیر دیگر به چه روشی حرکت می کند و به چه میزان.

همبستگی دارایی بر اساس بازده ماهانه محاسبه می شود.

مؤلفه های همبستگی ماهانه همبستگی ماهانه از 31 مارس 2023 1 سال 5 سال 10 سال 30 سال همه (از ژانویه 1976) برای دیدن همه داده ها به سمت چپ بکشید

سود سهام نمونه کارها

در سال 2022 ، Paul Merriman Ultimate Buy and Hold Portfolio ، 2. 27 ٪ سود سهام را به دست آورد. اگر علاقه مند به درآمد دوره ای هستید ، لطفاً به Paul Merriman Ultimate Buy and Hold استراتژی: صفحه عملکرد سود سهام مراجعه کنید.

قرائت هایی که ممکن است به شما علاقه مند باشد

رشد سرمایه از 31 مارس 2023

30 سال همه (از ژانویه 1976)

سرمایه گذاری 1000 $ ، از آوریل 1993 ، اکنون ارزش 11020. 06 $ و بازده کل 1002. 01 ٪ (8. 33 ٪ سالانه) است.

سرمایه تعدیل شده تورم اکنون 5242. 85 دلار خواهد بود ، با بازده خالص 424. 28 ٪ (5. 68 ٪ سالانه).

سرمایه گذاری 1000 $ ، از ژانویه سال 1976 ، اکنون 173571. 79 $ با بازده کل 17257. 18 ٪ (11. 53 ٪ سالانه) ارزش دارد.

سرمایه تعدیل شده تورم اکنون 31915. 46 دلار خواهد بود ، با بازده خالص کل 3091. 55 ٪ (7. 60 ٪ سالانه).

تناقضات

30 سال همه (از ژانویه 1976) برای دیدن همه داده ها به سمت چپ بکشید دوره افتادگی دوره بهبودی جمع برای دیدن همه داده ها به سمت چپ بکشید دوره افتادگی دوره بهبودی جمع

بازگشت نورد (جزئیات بیشتر)

Paul Merriman Ultimate Portfolio استراتژی خرید و نگهدارنده: نورد سالانه و بازده متوسط

برای دیدن همه داده ها به سمت چپ بکشید

(*) نورد سالانه و میانگین بازده در دوره های ماه تقویم کامل

اگر به جزئیات عمیق تری در مورد بازده های نورد نیاز دارید ، لطفاً به Paul Merriman Ultimate Buy and Hold Strategy: صفحه بازگشت Rolling مراجعه کنید.

فصلی

در کدام ماه ها بهتر است در Paul Merriman Ultimate خرید و نگه داشتن نمونه کارها استراتژی سرمایه گذاری کنید؟

هم بازده متوسط و هم فرکانس افزایش (Win ٪) برای دریافت ایده ای از آنچه در گذشته اتفاق افتاده است مفید هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فصلی ، صفحه فصلی کلاس دارایی را بررسی کنید.

5 سال 10 سال همه (از ژانویه 1976) برای دیدن همه داده ها به سمت چپ بکشید 2. 26 60 ٪ -1. 36 40 ٪ -2. 77 60 ٪ 2. 02 80 ٪ 0. 49 80 ٪ -0. 16 40 ٪ 2. 30 60 ٪ 0. 09 60 ٪ -2. 72 20 ٪ 0. 87 60 ٪ 4. 40 80 ٪ 0. 60 60 ٪ 102. 26 100. 87 98. 08 100. 06 100. 55 100. 39 102. 70 102. 79 99. 99 100. 86 105. 30 105. 93 فصلی ماهانه در دوره آوریل 2018 - مارس 2023 برای دیدن همه داده ها به سمت چپ بکشید 0. 76 50 ٪ -0. 02 50 ٪ -0. 39 60 ٪ 1. 80 90 ٪ 0. 48 80 ٪ -0. 17 40 ٪ 2. 20 70 ٪ -0. 59 50 ٪ -1. 08 40 ٪ 1. 64 70 ٪ 2. 78 90 ٪ 0. 63 60 ٪ 100. 76 100. 74 100. 35 102. 16 102. 65 102. 48 104. 73 104. 11 102. 99 104. 67 107. 58 108. 26 فصلی ماهانه در دوره آوریل 2013 - مارس 2023 برای دیدن همه داده ها به سمت چپ بکشید 1. 46 60 ٪ 0. 55 58 ٪ 1. 15 73 ٪ 2. 17 79 ٪ 0. 85 70 ٪ 0. 59 51 ٪ 1. 10 57 ٪ 0. 46 57 ٪ -0. 52 57 ٪ 0. 29 64 ٪ 1. 79 72 ٪ 2. 29 77 ٪ 101. 46 102. 02 103. 19 105. 43 106. 32 106. 95 108. 12 108. 62 108. 05 108. 36 110. 30 112. 83 فصلی ماهانه در دوره ژانویه 1976 - مارس 2023

بازده ماهانه/سالانه

Paul Merriman Ultimate Buy and Hold Strategy Source Source Data از ژانویه سال 1976 آغاز می شود: بیایید روی بازده ماهانه و سالانه تمرکز کنیم.

• هیستوگرام: توزیع بازده های ثبت شده تاکنون را نشان می دهد
• جدول ساده: بازده های دقیق ماهانه و سالانه را نشان می دهد

جدول ساده هیستوگرام هیستوگرام بازده ماهانه ژانویه 1976 - مارس 2023 367 ماه مثبت (65 ٪) - 200 ماه منفی (35 ٪) جدول بازده ماهانه ژانویه 1976 - مارس 2023 (برای دیدن همه داده ها به پایین حرکت کنید) برای دیدن همه داده ها به سمت چپ بکشید بازده سالانه (٪) بازده ماهانه (٪)

بازگشت Portofolio ، تا دسامبر 2007 ، شبیه سازی شده است. آنها به جای ETF های واقعی نمونه کارها با استفاده از سری تاریخی ETF / دارایی های معادل محاسبه شده اند.

به طور خاص ، از آن استفاده شده است:

• IJR - Ishares Core S& P Small Cap: Simated Historical Serie ، تا دسامبر 2000
• DLS - Wisdomtree Inteational Smallcp Div: Simated Historical Serie ، تا دسامبر 2006
• IJS - ISHARES S& P Smal l-Cap 600 ارزش: سریال شبیه سازی شده ، تا دسامبر 2000
• EEM - ISHARES MSCI بازارهای نوظهور: سری تاریخی شبیه سازی شده ، تا دسامبر 2003
• جاسوسی - SPDR S& P 500: سریال شبیه سازی شده ، تا دسامبر 1993
• VTV - Vanguard Value: Simated Historical Serie ، تا دسامبر 2004
• VEA - Vanguard FTSE بازارهای توسعه یافته: سریال تاریخی شبیه سازی شده ، تا دسامبر 2007
• SCZ - ISHARES MSCI EAFE CAP SMALL: SIRIVORITORY SERIE ، تا دسامبر 2007
• EFV - ISHARES MSCI EAFE ارزش: سریال شبیه سازی شده ، تا دسامبر 2005
• VNQ - املاک و مستغلات پیشتاز: سریال شبیه سازی شده ، تا دسامبر 2004

بازده نمونه کارها

در مقایسه با پرتفوی استراتژی Paul Merriman Ultimate Buy and Hold ، پرتفوی زیر بازده بالاتری را در طی 30 سال و در همان زمان به پایان رساند.